신입사원 초보 퀀트투자일기_ [1] 퀀트투자 전략 정하기_PBR, GP/A 전략

 

안녕하세요

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저는 2021년 1월부터 퀀트투자를 진행해보기로 하였습니다.

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그 생각을 저에게 심어준 책이 있습니다.

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'퀀트로 가치투자하라'

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http://www.yes24.com/Product/Goods/78241805

 

퀀트라는 것을 전혀 몰랐기에 '가치투자'와는 거리가 먼 거인줄 알았던 저인데

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둘을 함께 할 수 있다는 것을 깨닫게해줬습니다.

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또한 오히려 가치있다고 제가 판단하는 기준을 저보다 더 정확하게 파악할 수 있지 않을까 하는 믿음이 생기기도 하였습니다.

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따라서 계좌를 3가지 돌리기로 하였습니다.

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제가 펀드매니저인 NH나무 계좌(국내주식), KB증권 계좌(해외주식 위주)

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그리고 제가 정한 원칙으로만 돌아가는 미래에셋계좌

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그러면 지금부터 제가 어떻게 투자를 진행할 지 설명드리겠습니다.

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1. 투자일시​

​- 매달 21일 (월급날) 이후 첫 월요일

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2. 투자금액

- 매월 50만원

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3. 투자기간

- 집어넣은 돈을 1년 후에 리밸런싱

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4. 투자 전략 기준일자

- 투자일시 전 주 금요일

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5. 투자기준 (신마법공식) - '퀀트로 가치투자하라' 기준

- 1) F-Score 6점 이상인 종목들 선정

- 2) 금융기업, 지주사 제외

- 3) PBR 오름차순 정렬, 저PBR 순으로 점수 매김

- 4) GP/A 내림차순 정렬, 고GP/A 순으로 점수 매김

- 5) PBR, GPA 점수를 합쳐서 점수가 낮은 순으로 상위 5개 선정.

- 6) 50만원을 상위 5개에 동등하게 분류하여 투자 (10만원이 넘는 경우 6위, 7위 기업으로 투자, 돈이 남는 경우 순위가 높은 기업에 추가로 투자)

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F-Score를 모르시는 분은 다음 글 추천드립니다.

https://wangwise.tistory.com/14

 

 

 

 

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PBR과 GP/A에 대한 설명이 없이 진행하였는데

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추후에 기회가 되면 자세히 알려드리겠습니다.

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GP/A란 매출총이익을 자산총계로 나누는 개념입니다. 수익률을 예측하는 능력을 가진 지표입니다.

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다음과 같은 투자를 매달 50만원 씩 적금형식으로 진행해볼 생각입니다.

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2021년 1월 50만원 매수한 종목들을

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2022년 1월 매수한 주식 수대로 매도하고, 그 돈에 새로 투자하는 50만원 더하여서 약 100만원 가량을 다시 그때의 기준에 맞추어 매수하려고 합니다.

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이렇게 반복한다면 2021년에는 매달 50만원 투자, 2022년에는 매달 100만원 투자, 2023년에는 매달 150만원 투자 2024년에는 매달 200만원 투자 느낌이 될 것 같습니다.

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2024년 말에 제가 넣은 제 돈은 2400만원일텐데 이 돈이 얼마나 되었을지 궁금합니다.

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이 돈은 제가 외제차! BMW 5시리즈 GT를 살 수 있도록 불어난다면 좋겠네요.

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아니면...아파트 계약금이라도 ㅜㅜ

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지방에서 서울로 올라온 저는 제 집을 마련할 수 있는 길이 너무 막힌 것 같아 슬프지만

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그래도 열심히 재테크를 하며 꿈을 잃지 않아보겠습니다.

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다음시간에는 2021년 1월 22일 (금) 기준으로 제가 매수할 종목들을 안내해드리고

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25일 월요일에 매수하도록 하겠습니다.

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감사합니다.

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